2022年3月27日（日） 銘柄考察(移動平均乖離率、グレアム指数）

 

こんばんは、お疲れ様です。

アメリカの指標は微妙でしょうかね。

NYダウとS＆P500はプラスですが、ナスダックはマイナスです。

ただ、そこまで大きな変化ではないので良くも悪くもない感じでしょうか？

それはさておき、銘柄考察です。

移動平均乖離率、グレアム指数を取り上げます。

興味のある方は、あくまで”参考”までにどうぞ。

以前推薦した「7254　ユニバンス」はその後どうなったでしょうか。

    7254　ユニバンス

　　3/11　 移動平均乖離率（25日基準）： -20.13%　、グレアム指数：3.70　、終値：515　

　　3/18　 移動平均乖離率（25日基準）：  -9.13%　、グレアム指数：3.61　、終値：512

　　3/25　 移動平均乖離率（25日基準）：  -7.56%　、グレアム指数：3.46　、終値：498

　　　※配当確定は3月末

ん～下げが止まらない・・・

グレアム指数も低下しています。

３週間見ただけですが、この銘柄は日足で見てみると、

この半年で移動平均乖離率（25日基準）が40-50%プラスになってから反転が生じています。

​移動平均乖離率については、銘柄ごとに特性がありそうですね。​

またグレアム指数も、現在下がり続けている状況です。

​グレアム指数は５以下で且つ上昇し始めた銘柄に目を付けるとロングの上昇の波に乗れるのかな・・・？​

もう少し楽天RSS×エクセルの構成を改造してみようと思います。

ただ、この銘柄は今後も事例として注目してみたいと思います。

ではまず”移動平均乖離率”を見ていきましょう。

現時点で10%以上、プラスマイナスは下記になります。

〇移動平均乖離率：5日基準

・10％以上プラス（今後値下がりするかもしれない）

　　〇4436　ミンカブ・ジ・インフォノイト

　　　3/18 　移動平均乖離率： 11.29%　終値：2,269

　　　3/25　 移動平均乖離率： 12.24%　終値：2,766

　　　　　　　※配当確定は3月末

・10％以上マイナス（今後値上がりするかもしれない）

　　無し

〇移動平均乖離率：25日基準

・20％以上プラス（今後値下がりするかもしれない）

　　〇3936　グローバルウェイ

　　　3/18 　移動平均乖離率： 67.12%　終値：438

　　　3/25 　移動平均乖離率： 76.42%　終値：533

　　　　　　　※配当確定は3月末

　　〇4436　ミンカブ・ジ・インフォノイト

　　　3/25 　移動平均乖離率： 39.40%　終値：2,766

　　　　　　　※配当確定は3月末

　　〇7378　アシロ

　　　3/18 　移動平均乖離率： 43.88%　終値：878

　　　3/25 　移動平均乖離率： 35.36%　終値：879

　　〇8698　マネックスG

　　　3/25 　移動平均乖離率： 21.47%　終値：702

　　　　　　　※配当確定は3月末

　　〇3691　リアルワールド

　　　3/25 　移動平均乖離率： 20.58%　終値：1,028

・20％以上マイナス（今後値上がりするかもしれない）

　　無し

3月末の配当確定に大分影響を受けている部分もあるかと思います。

続いて”グレアム指数”について考えます。

取りあえず、現時点で5未満（割安だと思われる銘柄）だと、下記になります。

コード、PBR、PER、ｸﾞﾚｱﾑ、銘柄名称

8999、0.72 、 6.91 、4.98 、グランディハウス

7201、0.49 、10.12 、4.96 、日産自動車

8835、0.37 、13.36 、4.94 、太平洋興発

7261、0.46 、10.26 、4.72 、マツダ

8308、0.51 、 9.03 、4.61 、りそなホールディングス

8616、0.61 、 7.53 、4.59 、東海東京ＨＤ

3248、0.58 、 7.78 、4.51 、アールエイジ

1605、0.66 、 6.72 、4.44 、ＩＮＰＥＸ

1805、0.50 、 8.71 、4.36 、飛島建設

8750、0.56 、 7.77 、4.35 、第一生命ＨＬＤＧＳ

8903、0.57 、 6.92 、3.94 、サンウッド

8316、0.46 、 8.53 、3.92 、三井住友フィナンシャルＧ

7182、0.34 、11.38 、3.87 、ゆうちょ銀行

8869、0.62 、 5.92 、3.67 、明和地所

9101、1.81 、 2.01 、3.64 、日本郵船

8260、0.55 、 6.48 、3.56 、井筒屋

5984、0.39 、 9.00 、3.51 、兼房

7523、0.48 、 7.24 、3.48 、アールビバン

7338、0.50 、 6.95 、3.48 、インヴァスト

7254、0.60 、 5.76 、3.46 、ユニバンス

9831、0.53 、 6.51 、3.45 、ヤマダホールディングス

8411、0.43 、 7.84 、3.37 、みずほフィナンシャルＧ

8917、0.46 、 7.03 、3.23 、ファースト住建

6445、0.49 、 6.40 、3.14 、ジャノメ

5019、0.80 、 3.81 、3.05 、出光興産

3293、0.39 、 7.78 、3.03 、アズマハウス

9104、1.42 、 1.96 、2.78 、商船三井

5401、0.67 、 4.04 、2.71 、日本製鉄

1847、0.55 、 4.71 、2.59 、イチケン

5020、0.60 、 4.17 、2.50 、ＥＮＥＯＳホールディングス

8016、0.55 、 4.38 、2.41 、オンワ－ドホールディングス

7327、0.27 、 8.70 、2.35 、第四北越フィナンシャルＧ

9107、1.54 、 1.39 、2.14 、川崎汽船

7167、0.28 、 7.61 、2.13 、めぶきフィナンシャルＧ

8542、0.26 、 8.19 、2.13 、トマト銀行

6178、0.27 、 7.47 、2.02 、日本郵政

7414、0.46 、 4.19 、1.93 、小野建

8343、0.17 、11.22 、1.91 、秋田銀行

7181、0.33 、 5.73 、1.89 、かんぽ生命保険

8336、0.24 、 7.77 、1.86 、武蔵野銀行

8563、0.22 、 8.16 、1.80 、大東銀行

8349、0.31 、 5.51 、1.71 、東北銀行

8395、0.20 、 7.73 、1.55 、佐賀銀行

8713、0.22 、 6.54 、1.44 、フィデアホール

7322、0.19 、 7.49 、1.42 、３３ＦＧ

8931、0.34 、 3.77 、1.28 、和田興産

8714、0.22 、 5.66 、1.25 、池田泉州ＨＤ

8527、0.20 、 5.52 、1.10 、愛知銀行

7173、0.21 、 3.21 、0.67 、東京きらぼしＦＧ

※

PER＝０銘柄は省略

あくまで参考です。

では、お疲れ様でした。
また明日から1週間がんばりましょう！